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如何用CAPM模型求beta系数？
Y因变量股票超额收益率，（股票的本月或本周收盘价-上月或上周收盘价）除以上月或上周收盘价，或者（本月或本周收盘价/上月或上周收盘价）-1，算出来再减去周或月无风险利率
X自变量市场超额回报率，（你选定的证券市场的本月或本周收盘价-上月或上周收盘价）除以上月或上周收盘价，或者（本月或本周收盘价/上月或上周收盘价）-1，算出来再减去周或月无风险利率

XY做线性回归得出beta
利用CAPM模型计算，求详细答案，谢谢！
R=Rf+β（Rm-Rf）=5%+2*(10%-5%)=15%
注意：Rm表示市场上所有股票的平均报酬率。
R表示单个股票的期望报酬率（即该股票的资本成本）
β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数（一般假设整个股票市场的风险变动系数为1）
根据题目的信息，所谓的股票成本应该是该股票筹资的资本成本。

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怎么用EXCEL做CAPM模型

CAPM（资本资产定价模型）是从企业收益和市场收益的协方差中推导出企业的权益成本：
       Re=Rf+β{E（rm）- Rf}
       Rf :是无风险收益率，比如取一定期限的国债年利率；
       E（rm）：是市场投资组合的预期收益（市场期望回报率）；
       β：风险系数。是企业特定风险度量Cov(r,rm )/Var(rm）
一、β是公司股票收益对市场收益的回归系数
       下面将通过中国交建（601800）近11个月价格与收益数据和代表整个股市的上证指数收益数据，并对相关收益进行回归。
       1、在这对相关收益进行了回归处理，比如601800在7月收益正常数据应该是5.05%，但是我们通过对数处理LN(3.95/3.76)进行了回归，主要是以下几个原因：
       （1）对数处理是为了让变量变平稳，这样建模后的各种检验就有意义了。如果变量本身就是平稳变量就不用取对数。
         (2)一般来说，对各数据取对数之后不会改变数据的性质和关系，且所得到的数据易消除异方差问题；同时，取对数以后，经济变量具有弹性的含义，所以一般对变量取对数形式。

 2、中国交建的β系数说明了该股票收益对于市场收益的敏感程度，通过以下公式进行计算：
β=协方差（上证指数收益，中国交建收益）/方差（上证指数收益）
β的计算在上图给出了两种计算方式，一种是利用SLOPE函数，另一种是直接进行计算。最终得出β=2.516.意味着在这个期间，上证指数收益增加或减少1%，中国交建的收益有2.516%的增加或减少。
          3、中国交建的α说明在与上证指数无关的情况下，在这期间，中国交建的月度收益α= -1.9%
          4、回归的R平方说明中国交建收益变动的64%可以由上证指数的变动来解释。
                                              Y=2.516X-0.0196      
                                                  R平方=0.642  
如图：